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期权成交量预测实例:摩托罗拉(MOT)

期权成交量预测实例:摩托罗拉(MOT) 2.7显示出的这个例子,表明期权成交量是如何“预测”意料外收益的。这种情况产生的原因在于期权成交量可以预测股权收购——提前知晓内幕信息并知道…

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期权成交量预测实例:摩托罗拉(MOT)

2.7显示出的这个例子,表明期权成交量是如何“预测”意料外收益的。这种情况产生的原因在于期权成交量可以预测股权收购——提前知晓内幕信息并知道利用杠杆效应的人,他们在事件发生前为自己的账户大规模进行期权交易。这也是非法的,然而一旦我们跟踪成交量形态,我们就可以在内幕交易形态基础上获利

下面的数据来自期权成交量增加的**天数据—6月6-—作为代表形态,发生在实际收益发布前4天内。由于当天发生了大量看跌期权交易,以及看涨期权交易,后面的数据详细介绍了所有期权的相关信息。

当天交易超过了7,5看涨期权,几乎交易了5,4份看跌期权。当时平均总成交量为5624份合约,所以当天总成交量(12,9份合约)超过了平均成交量的两倍。

此表中的成交量形态可能不如你想得那样清楚,但由于期权交易如此活跃,该表还是值得分析的。*先要记住摩托罗拉期权在一定程度上说始终比较活跃。所以说,通常产生该活动的因素也会在6月6事件的正常情况下发生;然后除了此交易活动外,在收益报告发布之前还会有一些投机活动。如果你只看到执行价45或更高价格,该形态看起来很类似于投机性看涨期权在这些执行价处,有很多看跌期权交易发生,但与看涨期权比起来,没有什么不正常的。因此通过观察在三个较高执行价处的活动,你就可以发现期权成交量由于大的看涨期权成交量可以用来预测正的意料外收益。

2.7摩托罗拉

成交量形态在后续二天里基本相同。总成交量超过正常水平的3倍,并且—以看涨期权为主一也发生了很多看跌期权交易。后,在7月12号,收益报告发布,出现巨大正的意料外成交量。股票以高价开盘,当天高出5个点收盘。

这个典型例子说明两点:*先,如果你想使用期权成交量来预测意料外收益,你可能会发现期权成交量在实际收益发布前的几天内会达到高位;其次,如果期权平时就相当活跃的话,当股票期权活动增加时,你就发现额外成交量使问题复杂化。因此在解读期权成交量所预测信息时,你需要做更多的分析。

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